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Opción Doble No-Touch DEFINICIÓN de la Opción Doble Sin Tocar Un tipo de opción exótica que le da a un inversionista un pago acordado si el precio del activo subyacente no alcanza o supera uno de dos niveles de barrera predeterminados. Un inversionista que utilice este tipo de opción paga una prima a su corredor y, a su vez, recibe el derecho de elegir la posición de las barreras, el tiempo hasta la expiración y el pago que se recibirá si el precio no rompe ninguna de las barreras. Con este tipo de opción, la pérdida máxima posible es sólo el costo de configurar la opción. Una opción doble sin tocar es la opuesta a una opción doble de un toque. BREAKING DOWN Opción Doble No-Touch Este tipo de opción es útil para un operador que cree que el precio de un activo subyacente permanecerá limitado al rango durante un cierto período de tiempo. Las opciones dobles de no-touch están creciendo en popularidad entre los comerciantes en los mercados de divisas. 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Las opciones DNT se utilizan durante la fase de consolidación. Knock-Out Opción - es la opción de barrera, es la opción exótica. Si se excede un nivel de precios especificado, este optoin tipo expirará sin valor. Una vez más siempre hay interesr para alcanzar o no alcanzar el nivel de precios específicos. Knock-outs se utilizan principalmente para los productos básicos y las monedas. Knock-In Option - es la opción de barrera, es la opción exótica que comienza a funcionar como una opción normal sólo cuando (quotknocks consultas) un cierto nivel de precios se alcanza antes de la caducidad. Mientras este nivel de precios no se alcanza, no es técnicamente una opción. Curriculum vitae: el universo de la opción es absolutamente grande. Los ejemplos aquí no muestran la gama entera de opciones de la barrera pero cada vez que alguien habla sobre opciones de la barrera, esté alerta. Los niveles de barrera son importantes porque para que algo suceda, el precio subyacente debe alcanzar cierto nivel de precios. Los compradores de opciones o compradores de opciones están interesados ​​en proteger o alcanzar este nivel de precios específico. Lo siento por mi inglés. Inglés no es mi lengua materna) Las opciones de barrera, así como todas las otras opciones en el espacio FX son generalmente productos OTC. Y por lo general no para pequeños clientes minoristas. Si usted es cliente más grande o institucional y está negociando a través de ECN profesionales y corredores entonces usted tendrá acceso a OTC y muchos otros instrumentos más específicos y la investigación también. Si usted es cliente minorista, no creo que usted puede encontrar un corredor de opción exótica buena para FX. Lo siento por mi inglés. English no es mi lengua nativa) Se unió a Nov 2006 Estado: Miembro 37 Mensajes sabes qué tamaño necesitas para redondear Gracias y tener un buen fin de semana Junio ​​2006 Estado: Member 22 Posts Pokpok, no estoy familiarizado porque no estoy interesado En el comercio FX optsions. Pero tal vez usted encontrará su respuesta si navega por estos sitios para obtener más información (busque la lista de corredores de primera también para encontrar un corredor calificado): Y tal vez usted encontrará más información sobre los operadores del mercado opton en Euromoney FX encuesta 2008 www. euromoney / Article / 1924841 / Artículo Lo siento por mi inglés. El inglés no es mi lengua materna) Estudio de caso: Doble no toque y otras estrategias de opción de FX para mercados de baja volatilidad Los precios de la estrategia de la opción se determinan típicamente por el nivel de la volatilidad en el mercado. En los últimos meses, muchas divisas (FX) pares de divisas han estado negociando en rangos estrechos. Si se trataba simplemente de un fenómeno estacional o de un cambio estructural en la volatilidad del mercado, nadie puede estar seguro, pero ha creado desafíos para muchos inversionistas de FX que les resulta difícil ganar dinero en mercados limitados y estrechos. Given an environment of historically low market volatility, and in order to capture the benefits of this low volatility environment, this case study explores how traders and institutional investors can employ popular trading strategies, using traditional vanilla strategies. It also describes the potential risks, as well as suggesting more advanced strategies, such as double no touch (DNT) and European range bet (ERB) options to overcome the shortfalls of vanilla strategies. A Snapshot of Volatility: What Has Changed Figure 1: US Dollar (USD)/Japanese Yen (JPY) Spot Rate History When we look at volatility levels approximately one year ago, we can observe that three-month implied volatility traded around 11, with spot three-month historical volatility trading around 9.5. As of mid-August 2012 we saw a significant change, with three-month implied volatility trading around 7.5, and the spot three-month historical volatility trading around 6.4. It is important to note that these represent the lowest volatility levels in the past five years. Case Study Examples: FX Options for Low Volatility Markets In the case study examples that follow, we will uncover the best strategies for taking advantage of these types of low volatility environments, examining the benefits, risks and mechanics of each option type. As far as our underlying currency choice, we have selected to use a US dollar (USD)/Japanese yen (JPY) case study, given that JPY is perceived as a safe haven currency, and because the Bank of Japan (BoJ) is supporting the USD below 76.50 and thereby creating a floor for the dollar. Exhibit I: Selling Volatility Using Traditional Strategies (USD/JPY) First, we will take a closer look at the more traditional vanilla strategies, beginning with selling a straddle. In this scenario, we sell a straddle, consisting of two options: USD call plus USD put USD/JPY with both struck at the money (zero delta straddles) US10m per leg and expiry in three months. The premium received would be US293,000. Risk analysis for selling a straddle (USD/JPY) The potential risks involved in this strategy include: limited profit (premium), with potentially unlimited loss mark-to-market losses and short gamma, which means expensive hedging for those choosing to hedge (typically sell-side players) (see Figure 2). Figure 2: Risk of Selling a Straddle (USD/JPY) We can also observe the following risks: increased loss as the spot rate moves significantly in either direction short gamma mostly across the strike prices and short Vega. We would also need to take a look at the time horizon, and determine the risk features of the strategy over time. Figure 3: Sell Volatility: Selling USD/JPY Strangle Source: Nurmerix Exhibit II: Sell Volatility 8211 Selling USD/JPY Strangle Here we will take a closer look at a second vanilla strategy: selling a strangle. In this scenario, we sell a strangle, consisting of a USD put struck at 76 and a USD call struck at 81 with US10m per leg and expiry in three months. The premium received would be US95,500. Risk analysis for selling a strangle (USD/JPY) The potential risks involved in this strategy include: limited profit (premium) with potentially unlimited loss mark-to-market losses short gamma, which again means expensive hedging (when performing dynamic hedging), and short vega. We can observe lower risk as opposed to the earlier straddle, since strike prices are further out of the money. As a result, the premium received for this strategy would not surprisingly be lower than the straddle. Figure 4: Risk of Selling a Strangle (USD/JPY) We can also observe risks such as increased loss, as the spot rate moves significantly in either direction short gamma mostly across the strike prices and short vega. We would also need to take a look at the time horizon again. Figure 5: Time Horizon of Selling a Strangle (USD/JPY) Exhibit III: A Comparative Analysis: Straddle/Strangle (USD/JPY) Table 1. A Comparative Analysis: Straddle/Strangle (USD/JPY) Advanced FX Option Trading Strategies for Low Volatility Markets Exhibit IV: Sell Volatility (USD/JPY) 8211 Buy a DNT Option Here we will take a closer look at some of the more advanced FX option strategies that can be advantageous in low volatility markets, including first the DNT option. We will explore the mechanics of DNT strategies and explain how they can help investors seeking higher returns, while limiting potential losses. In this case study example, we receive US1m if the market doesnt trade on any day up until expiry, at 76.50 or below 8211 or at 81 and above. This sample option has a three-month expiry, with premium to be paid of US230,000 (upon inception date). Risk analysis for buying a DNT option (USD/JPY) The potential risks and benefits to this strategy include limited loss (premium) potential profit of US1m (four times over premium paid) but also potential mark-to-market losses. In addition, the premium must be paid in advance (upon inception date). If toward expiry, the spot rate trades near the triggers, then the delta and gamma become very high. Here, we can also observe that vega diminishes over time. Figure 6: Risk of Buying a DNT Option (USD/JPY) Source: Numerix Figure 7: Snapshot: USD/JPY DNT Delta Differences Figure 8: Snapshot: USD/JPY DNT Gamma Differences Figure 9: USD/JPY DNT Vega Differences Exhibit V: Sell Volatility 8211 USD/JPY ERB Option In this scenario, we buy an ERB option. We would receive US1m only if at expiry the market doesnt trade at 76.50 or below, or trade at 81 and above. The option would have a three-month expiry with premium to be paid of US558,000. With this option, we would experience limited loss (premium) and a potential profit of US1m (almost twice over premium paid). Potential mark-to-market losses would be possible. The premium would need to be paid in advance (upon inception date) for this option. It is important to note that there is a lower probability of the range being breached than with the DNT option, hence the lower potential profit than the DNT. Risk analysis for USD/JPY ERB option We can observe that the ERBs risk profile is very similar to the DNTs risk profile. However, if towards expiry the spot rate trades near the triggers, delta and gamma increase to extreme levels (well above DNT), due to the additional leverage effect. Figure 10: Risk of USD/JPY European Range Bet Option Exhibit VI: DNT Options in Emerging Markets: USD/ZAR In this last case study example, we have chosen South African rand (ZAR) as the underlying currency because it is highly volatile and exhibits high negative correlation with the euro (around -0.7). If we buy a USD/ZAR DNT, we would receive US1m if the market doesnt trade on any day until expiry at 7.95 or below, or 8.95 and above. The option would have a three-month expiry with premium to be paid in the amount of US230,000. When buying a DNT option in an emerging market (in this case USD/ZAR), we can observe limited loss (premium) a better leverage ratio or set a wider range between the two triggers and we can gain a potential profit of US1m (four times over premium paid). We would experience potential mark-to-market losses and the premium would need to be paid in advance (upon inception date). Risk analysis for USD/ZAR DNT option As the option has a high time value, we should highlight what is happening to the theta in the chart below. In addition, as the volatility of the currency pair is much higher, the risk of hitting the barriers is higher as well. We would experience a better risk reward/ratio, but clearly there is a lower probability of a payoff at expiry. Figure 11: Risk of USD/ZAR DNT Option Figure 12: Summary: A Comparative Glance at MTM Three Weeks Later The environment over the summer months and early autumn in northern regions has been characterised by low volatility, leaving many FX investors with the desire to look beyond traditional FX option strategies to take advantage of this environment. This has led us to a deeper exploration and comparison of the various trading techniques available for todays FX market practitioners looking to benefit from expected low volatility. Clearly, we can see that traditional strategies often entail unlimited risk in cases of sudden violent moves (as its always the case when selling options). We can also observe that buying DNT options can limit the potential loss to the premium paid, which can be more desirable for many investors, who may shy away from the concept of unlimited risk. At the same time, DNT and ERB options can provide increased profit potential, as compared with more traditional vanilla strategies. In this study, we have also seen how the implied volatility of the underlying asset determines the risk/reward profile. Ultimately, we realise that its important to carefully examine the benefits, risks and mechanics of each option type, to determine the best investing strategy and risk profile for your business. Related readingOn-Demand Webinar Over the last several months, many Foreign Exchange (FX) currency pairs have been trading in narrow ranges. Whether its just a summer phenomenon or a structural shift in market volatility, no one can be certain but it has created challenges for many FX investors who find it difficult to make money in range-bound, narrow markets. To take advantage of this low volatility environment, traders and institutional investors can employ popular trading strategies utilizing vanilla strategies as well as well as more advanced strategies using Double No Touch (DNT) FX options. On September 19, 2012 Udi Sela discussed the mechanics of DNT strategies and explained how they can help investors seeking higher returns while limiting potential losses. Using a USD/JPY case study with pricing examples and actual market rates, Mr. Sela covered the following key topics in the webinar: Discussion of the recent low volatility environment Traditional volatility trading strategies Mechanics Risks Primer on DNT FX options Risk measures and scenario analysis for DNT strategies Similar strategies European Range Bet options, DNTs in emerging markets To view the webinar replay, just register on the right side of this page. Featured Numerix Speakers: Udi Sela, Vice President, Client Solutions Group Udi Sela has worked in the Foreign Exchange (FX) derivatives markets for 18 years. A senior derivatives trader and trading manager at Citibank and JPMorgan, he has developed expertise in derivatives spanning both vanilla and complex FX options. For the last nine years, Sela has led product development and pre-sales functions within a range of financial software vendors. Moderator: Jim Jockle, Chief Marketing Officer Mr. Jockle leads the companys global marketing efforts, spanning a diverse set of solutions and audiences. He oversees integrated marketing communications to customers in the largest global financial markets and to the Numerix partner network through the companys branding, electronic marketing, research, events, public relations, advertising and relationship marketing. Prior to joining Numerix, he served as Managing Director of Global Marketing and Communications for Fitch Ratings. During his tenure at Fitch, Mr. Jockle built the firms public relations program, oversaw investor relations and led marketing and communications plans for several acquisitions. He also oversaw the brand development of a new company dedicated to the enhancement of credit derivative and structured-credit ratings, products and services. Prior to Fitch, Mr. Jockle was a member of the communications team at Moodys Investors Service. Register for the On-Demand Webinar